Ach so, ich habe angenommen deine VM stellt zwei neue Netze bereit, eines in dem sich dein PC befindet, und eines für die IOT Geräte.
In deinem Fall ist WAN als Quell-Interface dann ja korrekt.
Allerdings bin ich mit pfsense zu wenig vertraut um dir bei dem Problem weiterzuhelfen.
Ich könnte dir aber einen Workaround anbieten, je nachdem was du vor hast wäre es auch die bessere Lösung: Lege dir doch auf deinem PC einfach eine Route an, um 192.168.11.0/24 über die 192.168.0.37 zu erreichen, statt dein Gateway zu ändern.
Dann geht auch nur der Traffic der muss über deine VM, der restliche Datenverkehr nimmt dann einfach dein Standardgateway.
Du kannst ja noch abwarten, ob hier vielleicht jemand weiterhelfen kann, ansonsten wäre die Frage wohl in einem pfsense Forum besser aufgehoben